79.5 回测与优化
项目五：高频做市策略
🎯
学习目标
掌握高频回测方法
学会参数优化技巧
理解性能评估
能够进行策略优化
做市策略回测与优化
本节介绍高频做市策略的回测方法和优化技巧。
📊
回测要点
数据要求
逐笔数据
订单簿快照
高时间精度
模拟精度
考虑延迟
流动性限制
市场冲击
✨
回测关键
1）真实模拟；2）考虑摩擦；3）样本外验证；4）持续监控。
📝
本节小结
✅
• 掌握了高频回测方法
• 学会了参数优化技巧
• 理解了性能评估
• 能够进行策略优化
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